主题： Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations
主讲人：陈敏教授（中国科学院数学与系统科学研究院教授）
时间：2016年2月26日（周五）下午15:00-16:00
地点：北院卓远楼305
主办单位：统计与数学学院
摘要：This paper proposes a sign-based portmanteau test for diagnostic checking of ARCH-type models estimated by the least absolute deviation approach. Under the strict stationarity condition, the asymptotic distribution is obtained. The new test is applicable for very heavy-tailed innovations with only finite fractional moments. Simulations are undertaken to assess the performance of the sign-based test, as well as a comparison with other two portmanteau tests. A real empirical example for exchange rates is given to illustrate the practical usefulness of the test.
陈敏教授简介：中国科学院数学与系统科学研究院研究员, 博士生导师。现任全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员,《数理统计与管理》主编,《应用数学学报（中文版）》副主编,《中医药现代化》编委。中国数学学会副理事长、中国统计教育学会副会长、北京大数据协会副会长。曾任中国科学院数学与系统科学研究院任副院长。
主要研究方向为：金融统计理论与方法、非线性时间序列的统计分析，非参数统计估计和检验的大样本理论，生物统计的理论和方法，应用统计（工业统计、统计标准化、财税信息技术）。出版和翻译教材和专著7部；在国内外核心学术期刊发表统计理论与应用、经济、金融和管理科学论文100余篇，其中SCI和IE论文60余篇。BY MIN CHEN